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Accueil Zonebourse  >  Indices  >  Euronext Paris  >  CAC 40    PX1   FR0003500008

CAC 40

(PX1)
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésDérivésCommunautéHeatmapComposition 
--- dans CAC 40 - Il y a 1 an arrow option
mes shorts et mes calls
Qui m'aime me suive...
Mais bon, si j'affiche c'est surtout pour ne pas me leurrer moi-même...
--- - Il y a 1 an arrow option
Pour mardi 03/04 1/2 short programmé
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Et c'est aussi pour me forcer à respecter ma logique de décision mise point à froid, sans émotions brouilleuse s...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Short passé sur futures
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--- - Il y a 1 an arrow option
Bx4 pris
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
double dose sur l'open de ws.
Erreur ?
Trop tôt ?
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
100% short, mv latente négligeable.
Bonne idée ?
On verra demain...
  
  
seb37300 - Il y a 1 an arrow option
meme si le DJ et le cac sont dans un canal baissier, ils sont quand même sur un gros support, attendre la cassure pour shorter peut etre....
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seb37300 - Il y a 1 an arrow option
j attendrai la cassure 5220 ou 5060
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--- - Il y a 1 an arrow option
Plusieurs éléments vont dans ton sens, Seb.
Déjà, les futures remontent.
Ensuite, dans ma propre analyse qui est surtout basée sur le timing, tout est en définitive bien plus propre en ne cherchant pas à boucher le trou du jour férié qu'on a eu ici et pas aux us.
C'est la première fois que je suis face à cette situation et j'ai failli prendre la bonne option...
C'est tout de même piegeux de constater qu'on ignore un -1,9% des us.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
J'ai fait mon analyse...
La composante de période 3 semaines du cac est en passe de devenir haussière.
La composante de période 4jours est faible mais est sensée donner toute sa puissance à la baisse. Vu ma manière dont on ignore les -1,9% du dj, elle manque plutôt de conviction.
On est donc globalement sensé être en baisse...
Avec une telle baisse, je veux bien profiter de la hausse qui devrait suivre dans 2 jours. Je passe call
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--- - Il y a 1 an arrow option
"la manière"
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Commutations faites un peu trop tôt...
BX4 => LVC pour -0,13%
Short => call (levier 15) pour -3%
Ca se rattrape d'un rien, sauf que j'ai pas l'air d'être dans le bon sens...
Il n'en demeure pas moins que j'ai un algo à tester en réel qui me promet du x2 par mois en levier 15 malgré ce genre de déconvenues.
Donc il faut que je le suive en toute circonstance...
  
  
maldoror - Il y a 1 an arrow option
Si tu arrives à gagner sur un très grand nombre de trades avec des leverage BX4, LVC, x15, ... alors bravo car c'est un peu comme courrir un marathon avec un sac à dos rempli de plomb. C'est pas impossible mais c'est quand même compliqué.
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--- - Il y a 1 an arrow option
C'est bien pour ça que la phase de tests est cruciale.
Il ne faut surtout pas se contenter de dire que ça marche sur le papier, donc ça marche.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ça existe aussi en X1, ces machins là
  
  
seb37300 - Il y a 1 an arrow option
JC , mon post c'est pas un conseil d achat ou de vente j ai dis "
j attendrai la cassure 5220 ou 5060", entre les deux on se paie du trading range du genre +2 % -2% +1.5% -1.5%, c est pour ça que je fais que du MT , en CT ça part dans tout les sens et les trading range sont intradable a caus ede ces saleté de robots, le nombre de fausses cassures, c est abusé.
C 'est pour ça que j attend les mouvements franc pour entré, sinon ça compte pas
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
je me demande toujours pourquoi utiliser des BX4 ou LVC où l'effet temps est dévastateur, là où on peut utiliser CFD ou future...

à part si le but est de faire du levier sur indice sur PEA, mais bon y'a déjà un bon handicap, il faut une stratégie sacrément rentable pour gagner la dessus !
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--- - Il y a 1 an arrow option
T'inquiète pas, Seb , j'avais bien compris.
C'est très différentes dans les différentes unités de temps.
En Id, je ne m'en sors pas et j'en connais qui qui ne s'en sortent qu'en Id. Comme quoi il n'y a pas une seule vérité...

LVC/BX4 pour PEA, oui.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Sinon, maldoror, ton avis m'intéresse aussi.
Le plomb, pour toi, c'est quoi ?
Le spread ?
Le beta slippage qui implique une valeur temps ?
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maldoror - Il y a 1 an arrow option
J'ai (comme souvent) le même avis que eyme200, il faudrait que tu fasses tes simulations avec achat/vente du contrat future CAC d'échéance la plus proche et tu roules la veille de l'échéance (ou plus simple pour simulation cfd ou turbo CAC Vontobel ou Unicredit Spread 1 ct et surtout pas les autres pièges à c... avec spread 3 cts).
Pour mieux comprendre ce qu'évoquait à juste titre Eyme2000, imagine que tu détiens 2 positions inverses leverage de même levier et que sur la période l'indice monte de 10% puis baisse de 10%. Ce qui manquera sur ton compte sera passé directement dans la poche de l'émetteur
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--- - Il y a 1 an arrow option
D'accord maldoror, il faut que je vois ça.
  
  
maldoror - Il y a 1 an arrow option
Les 2, exprimé en % le spread est élevé sur les leverage (excepté quand ton ordre est en attente et que tu as la chance d'avoir un pigeon en contrepartie qui achète ou vend au mieux) ET en plus tes produits se déprécient fortement avec le temps notamment lorsque le marché n'est pas en tendance forte
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ne pas oublier un truc cependant...
Supposons le CAC à 5000.
Il perd 10%, il se retrouve à 4500.
Puis il gagne 10%, il se retrouve à... 4950...
Il en manque, et le manque se trouve dans notre raisonnement linéaire alors qu'il faut raisonner en quadratique...
Perdre 10%, c'est faire x0,9
L'inverse de 0,9, c'est 1/0,9 = 1,1111
Il faut gagner 11,11% pour recouvrir une perte de 10%, et ce n'est pas une question de leverage, short ou autre dérivée.
  
  
razorfish - Il y a 1 an arrow option
Salut maldoror ! Salut eyme2000 !

Dans le cadre d'un PEA, le BX4 avec une bonne stratégie en day trading ça peut être sacrément payant, non ?
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
en l’occurrence l'exemple de maldo c'était pour imager, reprend le raisonnement avec 500 pts de pertes sur le cac puis 500 pts de gains, tu verras que contrairement au cac, les BX4 ne se retrouvent pas à leur point de départ ;)

loin de là !
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razorfish - Il y a 1 an arrow option
Sinon, connaissez-vous un produit pour protéger son PEA dont le rendement équivaudrait à un gain par point d'indice plutôt qu'en pourcentage ? Un peu comme un gain sur futures mais éligible au PEA pour jouer une baisse... Peut-être une piste vers un certain levier ? Ou autre ? Et la liquidité est-elle très importante pour pouvoir sortir à l'instant i sans pour autant se ramasser un gros spread ?
  
  
maldoror - Il y a 1 an arrow option
Pour le PEA dans mon esprit c'est quand même plus pour l'investissement à Moyen / Long terme et d'ailleurs les possibilités sont très limitées pour miser à la baisse ou pour effectuer une couverture.
Le plus efficace c'est d'avoir un compte titres ordinaire en plus du PEA pour avoir un choix plus large de produits.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Avec le LVC, tu as les dividendes en plus,
Avec le BX4, tu as les dividences en mois.
En levier 1, points d'indice e pourcentage, c'est pareil.
Pour sortir une faut un acheteur.
Pas liquide, tu sors pas...

Maintenant, j'ai aussi déjà pu mesurer la perte du bx4 sur un an à cac constant, c'est environ 10%
  
  
maldoror - Il y a 1 an arrow option
Et sur plus longue période avec le graphique ZB depuis 2008, le LVC est à 0 et on serait donc passé complètement à côté de la hausse mais dans le même temps le BX4 a été divisé par plus de 10 : Il ne doit pas y avoir beaucoup de produits aussi rémunérateurs que les leverage pour les émetteurs.
  
  
razorfish - Il y a 1 an arrow option
@maldoror

Merci pour la réponse.

Je crois comprendre que de toute manière le BX4 n'est pas configuré pour du day trading parce qu'avec une rémunération en pourcentage ça paye pas beaucoup relativement au mouvement de l'indice.

@xav

Régulièrement le graphique dynamique d'Aviation Latécoère ne s'affiche pas...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ben ça paye deux fois le mouvement de l'indice...
  
  
razorfish - Il y a 1 an arrow option
@jcpdom

Je pensais à 10 € par point. Je peux me tromper mais il me semble qu'avec 1000 BX4 on est à 1€ le point.

De toute manière avec un spread de 4 points ce n'est pas terrible pour de l'intraday.
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--- - Il y a 1 an arrow option
Bien vu la méthode de comparaison.
Je note.
En attendant, on sort de ma zone de stop loss en clôture.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Pas stop loss sur call aujourd'hui.

Historique :
LVC/BX4 : -0,13%
Certif levier 15 : -3%
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Alerte météo, risque de grande sécheresse dès demain...
Soleil torride, risque de canicule en cas de persistance...
  
  
seb37300 - Il y a 1 an arrow option
tu vois, impossible l intraday, futures a -2.2% retour a l équilibre et reconso, les robots se font plaisir, donc faut suivre le mouvement et etre patient....
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
C'est bien pour ça que je ne fais pas d'intraday. Je n'agit que sur les ouvertures et les clôtures...
Confirmation de l'alerte météo, le thermometre monte..
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--- - Il y a 1 an arrow option
Seb, il y en a qui font ça quand ils sont sûr que ça va faire un aller retour dans un range mais qu'ils ne savent pas dans quel sens il sera fait.
Au milieu du guet, ils prennent un call ET un short... Attente... Ça part dans un sens... Ils encaissent l'un des deux... Attente... Ça revient... Ils se débarrasse de l'autre en minimisant la mv dessus.
Moi j'ai pas le temps de rester devant mon écran pour faire ça.
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--- - Il y a 1 an arrow option
Dans l'immédiat, je reste disponible placé...
  
  
seb37300 - Il y a 1 an arrow option
là le support devient solide et on joue avec les 5220, ça commence à etre bon pour la hausse, je commence à etre habitué des feinte comme hier, un vrai calvaire quand on se laisse influencer
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--- - Il y a 1 an arrow option
"disponible" placé ?????
Correcteur automatique fait écrire n'importe quoi...

Dans l'immédiat, je reste placé...
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
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--- - Il y a 1 an arrow option
Je vais faire un truc de dingue, je vais respecter mon plan de trade...
Mon plan de trade c'est de respecter mon algo pour être sûr de sa réelle valeur en utilisation réelle, et là il me dit de rester en call.
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--- - Il y a 1 an arrow option
Certif levier 15 : +32% latent.
LVC : je sais pas, broker HS.
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Vinrenal - Il y a 1 an arrow option
Ceux qui ont suivi JL Cussac (qui était Short CAC 5213.5 ce matin) on dû avoir une rude journée s'ils n'ont pas coupé ou réversé...
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Vinrenal - Il y a 1 an arrow option
Cela s'appelle le trading Long-Short (sur actions) ou le spread (sur Futures).
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seb37300 - Il y a 1 an arrow option
du coup, tu vois que tu as bien fait de pas garder tes bx, c est chaud de jouer les supports, j attend toujour que ça casse avant de me placer
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Je vais faire tourner la boîte à calculs ce soir après la clôture de ws, en prenant comme hypothèse que le cac ouvre sur les futures de 22h après avoir suivi les us. Il y en a bien pour une heure de calculs non stop malgré que j'ai une bête à refroidissement actif par corps noir, donc si tu passes après 23h tu liras peut être des choses intéressantes.
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--- - Il y a 1 an arrow option
Je suis à laboure..
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--- - Il y a 1 an arrow option
Bon, alors voilà ce que j'ai dans mon système
Si open sous 5222, penser à passer short en clôture, mais le faire de suite si open sous 5207.
Si open sur 5324, liquider.
Mais on ouvrira entre les deux...
Si on ouvre là où on en était sur les futures lors de la clôture de WS à 22h, soit à 5269,4, alors ensuite en clôture :
Si clôture sous 5304, penser à passer short à l'open lundi, mais le faire de suite si clôture sous 5289.
Si clôture sur 5324, liquider.
Mais ce n'est peut-être pas le plus important...
Le plus important c'est que les raies de périodes dominantes dans le spectre du cac ont habituellement pour période 16 jours, 3,8 jours et 1,2 jours (celle-là elle me casse les pieds !!!).
Actuellement, celle de 3,8 jours est totalement écrasée et celle de 16 jours domine vraiment. Il s'en suit que l'on pourrait avoir jusqu'à 8 jours de hausse, dont un déjà passé (j'en ai donné le top départ mercredi juste après la clôture), avec une baisse de régime demain soit et en début de semaine prochaine.
Et ensuite... Et bien on aura marqué un plus haut.
S'il est sous 5550, ce qui est probable, alors on sera coiffé sous une divergence baissière de Lefebvre, et alors bonjour les dégâts.
S'il n'est pas sous 5550, alors on sera tout de même proche des plus hauts annuels de Dragriow donc on n'ira pas beaucoup plus loin, mais ce sera plus compliqué.
Voili-voilou, demandez le programme, la route est tracée.
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--- - Il y a 1 an arrow option
"demain soir"
  
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optima - Il y a 1 an arrow option
On croit rêver
Vous remarquerez que ceux qui nous promettaient la fin du monde lundi, nous annoncent alors à présent une hausse majeure!
Dommage qu'ils ne nous l'aient pas dit lundi, on aaurait acheté massivement ;-)
Bref, soyons sérieux.
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
T'as pas compris : il faudrait qu'elle soit majeure et rapide pour qu'elle tienne dans la durée, il est peu probable que cela arrive.
Perso lundi j'étais plutôt perplexe devant notre jour férié : comment prendre en considération les évolutions des us alors qu'on est fermé ?
Réponse : de fait, on les a ignoré.
"Si", conditionnel.
Oublier une condition, c'est comme oublier les hypothèses d'un théorème.
La première source d'incompréhension dans ce genre de situation c'est toujours la même : quelle échelle de temps prend-t-on en considération ?
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--- - Il y a 1 an arrow option
Trump à tweeté cette nuit...
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Mario27 - Il y a 1 an arrow option
Bonjour Trump veut taxer la Chine de 100 millards ! Donc prise de bénéfice et attente
Us
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--- - Il y a 1 an arrow option
Plutôt pessimiste en début de semaine, et on a eu -0,29% et -0,20%.
Alerte à la montée des températures écrite le 04/04 à 17h59 et on a eu +2,6% le 05/05.
Si je l'avais vu plus tôt, je l'aurais écrit plus tôt, désolé.
  
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--- - Il y a 1 an arrow option
le 05/04, vous aurez corrigé
  
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--- - Il y a 1 an arrow option
à 17h59 il était encore temps de se placer sur les futures et autres leverage & short
  
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--- - Il y a 1 an arrow option
Hier j'écrivais "avec une baisse de régime demain soir et en début de semaine prochaine."
Trump nous a fait avancer cette phase de quelques heures.
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seb37300 - Il y a 1 an arrow option
en effet tu as un plan très precis, je t avoue que je me contente de jouer les cassure et je sors quand le mouvement perd en vigueur
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Mise à jour en fonction de l'open réelle :
Arbitrage en short sous 5287,
Stop win toujours à 5324, je ne considère pas ce chiffre comme très fiable.
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eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
en effet 5324 un peu haut mais ça reste dans la zone de résistance autour de 5310 puis 5370...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Mesures de prudence
1) Arbitrage envisageable en 2 temps : vendre ce soir, shorter lundi matin. C'est une manière de moyenner.
2) Comme Trump a provoqué une accélération de la pendule, ce soir commence peut-être à 15h30...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
C'est dans la bonne zone ?
Remarquable, étant donné que pour tester mon truc je ne considère rien d'autre que mon truc...
Pas de canal, mm, pas de boll, pas de sto, pas de macd, pas mouvement directionnel, pas de rsi, rien de rien.
Je n'avais même pas fait attention aux supports et résistances...
(Mais j'ai pas dit que mon truc ne comportait pas des machins équivalents...)
Il y a un graphe "surperformance.com" sur le côté.
Il souligne 5343,90 et 5282,80.
Ca me va.
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--- - Il y a 1 an arrow option
Une raie de période 2 jours et demi pointe son nez dans le spectre.
Peut-être ce qui convient pour être gagnant sur un short lundi, mais pas plus longtemps ?
Ca dépend de sa phase...
(Et des chinois, et de Trump... Mais pour ça, on peut leur faire confiance...)
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--- - Il y a 1 an arrow option
Je souligne la justesse de la prédiction de Dragriow : range d'un ennui mortel pour aujourd'hui.
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--- - Il y a 1 an arrow option
J'ai oublié de préciser une chose : le cac a le chic pour clôturer sur mes pivots, si bien que les prises de décisions sont toujours difficiles...
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--- - Il y a 1 an arrow option
Clôture sous 5287, call vendus
certif levier 15 => bilan à +20,58%
LVC/BX4 => bilan à + 3,23%

A lundi pour de nouvelles aventures.
A priori en short, mais on a le weekend pour le décider.
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Mario27 - Il y a 1 an arrow option
Oui mais en after sa m enerve
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--- - Il y a 1 an arrow option
Ca t'énerve ?
Le bouton rouge te démange le bout du doigt ?
Ou le bouton vert parce que ça te tente de jouer le rebond ?
Mon constat est simple : les gars qui écrivent des posts pour vider leur sac parce qu'il sont à contre sens sont souvent des gars qui ont voulu jouer le rebond qui n'arrive pas.
Passe plutôt un bon weekend, le marché sera toujours là lundi.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
"Hausse avec une baisse de régime ce soir et en début de semaine prochaine" que j'avais écrit...
Elle est tout de même un peut sévère, la baisse de régime.

Sinon dans le spectre j'ai à la fois un renforcement de la tendance de fond (hausse pour le cac ?), ET un renforcement d'une tendance à la journée qui s'inverse tous les jours.
De quoi devenir chèvre...

En tout cas, une réflexion pour éviter le risque de tout perdre sur une position à contre-courant en trop gros levier : risque-t-on un +10% en une journée ou un -10% en une journée ?
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Mario27 - Il y a 1 an arrow option
J ai coupe bx4 pris à 257 coupe à 260 j ai horreur d être en position pendant le week end ! A 221 j étais en plus value partie remise semaine prochaine et pour l instant
Je joue la 3 de 8 sous 4806 mon 1er objectif
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--- - Il y a 1 an arrow option
"Je joue la 3 de 8 sous 4806 mon 1er objectif" ???
Vagues d'Eliott ???
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--- - Il y a 1 an arrow option
Résultat algorithmique : repasser call en cas d'ouverture a dessus de 5265..
C'était serré... avant la dernière farce américano-chinoise...
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Mario27 - Il y a 1 an arrow option
La clôt sous 5262 on vise 5100
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
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--- - Il y a 1 an arrow option
Interessant ça...
Tu dis short SOUS 5262
Je dis call SUR 5265
On dit la même chose en passant par deux démarches différentes.
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
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Mario27 - Il y a 1 an arrow option
Ben oui mais vu les tensions géopolitiques
C est mieux le shoot j attends la reponse chinoise d autre part je suis convaincu d une correction mini vers 4800 et la cerise zone 4500
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
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--- - Il y a 1 an arrow option
J'ai oublié de préciser une chose, si je ne suis pas en call, je suis en short, et inversement.
Là on va ouvrir bas, donc short...
Je ne suis liquide que lorsque j'ai des signaux "rapides" qui me donnent un sens alors que mes signaux lents sont vraiment trop inverses
2
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Clôture et open sur mon pivot... Bien top fréquent...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Tiens ?
Y'a pas mon dernier message.
Pas grave.
Résumé : open 5271 (>5265) donc call.
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Mario27 - Il y a 1 an arrow option
Salut neutre les USA vont donner la tendance !
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Exact.
En légère PV latente actuellement, J'attends le coup de booster, mais je sors sous 5240 en clôture.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
"trop"
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Les us ont pour habitude de monter en pente régulière, et de redescendre à coup de baffes.
Pas de baffe chinoise ce matin, et Trump va peut-être réussir à se contenir pendant 24h, après avoir réussi son parcours de golf du weekend.
  
  
Mario27 - Il y a 1 an arrow option
Les chinois ont réagis impossible de discuter avec Trump !! Entendu sur bfmb
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Donc les us vont être vendus et ça va faire des billes qui vont arriver chez nous ?
Va savoir...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Une réponse non chiffré...
Lui qui ne sait qu'opposer des chiffres à des chiffres...
Que va-t-il nous inventer ?
  
  
Mario27 - Il y a 1 an arrow option
On verra les news
  
  
Mario27 - Il y a 1 an arrow option
Sa devient lourd le cac étal voir rose us vert foncé
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
  
  
benteo - Il y a 1 an arrow option
Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas......
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Rattrapage illico en After...
Il y en a qui appellent ça un Bear Trap.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Vu ce que le Dow a déjà perdu, on peut s'attendre à un décalage
  
  
benteo - Il y a 1 an arrow option
Attention quand même..
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/un-producteur-crucial-d-aluminium-fragilise-par-les-nouvelles-sanctions-americaines-afp-16544de55ca38739af528c2ddcfec39628e3a6aa
1
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Oui, il va falloir réduire l'exposition à la hausse
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Poum, poum pi-dou...
Réduction exposition à la hausse-risque à la baisse.
Vente 1/2 call en pv
1
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Liquidation du reste sur clôture inférieure à 5278
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ca va difficilement faire une clôture sous 5278 cette histoire...
Je reste en 1/2 call
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Historique :
LVC/BX4 => bilan à + 3,23%
certif levier 15 => bilan à +20,58%

Mise à jour :
LVC/BX4 => bilan à + 4,8%, le supplément est latent
certif levier 15 => bilan à +31,07%
1/2 call vendu, la moitié du supplément est latent

A l'envers de 2% sur le CAC et c'est retour à la case départ...
1
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Enfin... Là il faudrait 4% car 1/2 exposition.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Bug sur le bouton "publier" ce matin.
Donc avec retard : arbitrage call => short fait.
Bilan légèrement inférieur après réalisation du latent, de peu.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
17h35...
Latent sur short levier 15 : +4,19%
Latent sur BX4 : +0,34%

Historique (plus de call latent d'hier vendu ce matin):
LVC/BX4 => bilan à + 4,05%
certif levier 15 => bilan à +32,38%
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
En short, actuellement
Stop loss puis conversion en call sur open > 5307
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Open effectuée sous 5307, toujours en short.
Passage en call sur clôture inférieure à 5291
  
  
optima - Il y a 1 an arrow option
Aïe!
Vous devriez vous abstenir, vous risquez de perdre les larmes de vos yeux...
Avant de faire des graphs pour déterminer un niveau d'intervention en haut ou en bas, prioriser le fondamental et rester humble en toute circonstance...
Le fondamental en ce moment est géopolitique, le froid puis le chaud soufflé par Trumpy me pousse personnellent à rester observatrice, un jour comme celui-ci.
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
1
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Oups, c'était sur clôture supérieure à 5291 (stop loss)...
Donc sortie en mv.
Eh oui c'est le jeu ma brave Lucie, 2 coups tu gagnes, 1 coup tu perds!!!
A chiffrer
  
  
fucius 1 - Il y a 1 an arrow option
Toujours en short , bientôt en slip puis en string...!
3
  
--- - Il y a 1 an arrow option
@Optima
D'un certain point de vue, vous avez raison.
D'un autre, je teste, ou je ne teste pas ?
Si je teste, alors c'est en séparant les variables, et en considérant celles que je ne peux pas fixer comme étant des impondérables.
(Globalement, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai aussi un paquet d'actions Safran depuis plusieurs années...)

Historique (il y avait une erreur sur les certif)
LVC/BX4 => bilan à + 4,05%
certif levier 15 => bilan à +29,38%

Mise à jour (-0,71% et -4.07%)
LVC/BX4 => bilan à + 3,04%
certif levier 15 => bilan à +23,58%
En 8 jours de cotation. Extrapolé à 12 semaines, ça ferait x4,9 sur les certif. Représentativité de la durée, maintien du rythme... A voir...

Il y a de la disparité entre les deux : brokers différents, ordres manuels juste avant clôture en levier 2 et automatique à 18h en levier 15.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Les % n'ont pas l'air de tomber juste...
Les frais sont compter d'un côté, pas de l'autre, il faut raisonner en multiplicatif et non en additif...
Le résultat global fiable, c'est le bilan.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
C'est marrant ça, Optima...
J'ai toujours pensé que l'AT était une mesure de l'AF, et donc était en retard, et là...
Tu dis prudence/observation car AF et ce n'est que maintenant que mon machin hésite... Suivant les modes de fonctionnement, à quelques points près il passe de call à short, ou sinon il dit rester liquide...

Un demi call sera amplement suffisant pour demain matin, et ce n'est qu'une poursuite stricte du test.

On ne peut être sûr de la position réelle d'une limite qu'en la dépassant, et ça fait toujours un peu mal au passage...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Demi call sur open au-dessus de 5304
Demi short sur open au-dessous de 5304
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Zone d'incertitude de 5303 à 5313, et ig fait du 5305 - 5311 !!!!
M'énerve. !!!
  
  
DRAGRIOW - Il y a 1 an arrow option
bjr, mon PHD HEBDO dit 5358, voir mon PHD JOUR si faisable
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--- - Il y a 1 an arrow option
Salut Dragriow !!!
Un habillage de fin de semaine serait effectivement de circonstance,
Ce serait une hausse de durée de vie courte. Comme mon système essai de voir plus loin que la journée, il l'invite à la prudence dans une optique plus lointaine.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ouverture au dessus de 5313, donc calculs à refaire avant la clôture,
dans la continuité du test contre la montre.
En peloton, ce sera plus tard, peut être
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Liquidation du 1/2 call de ce matin sur clôture inférieure à 5341
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Comme écrit sur a file d'Optima, c'était une journée pour l'Id, donc pas une journée pour moi.
(méthode en cours de tests avec ordres à l'open et/ou en clôture uniquement).
=> Aux environs de zéro aujourd'hui, à vérifier ce soir.
Une journée pour rien, mais une journée instructive tout de même.
Je vois une amélioration possible de mon machin : "Considérer que la clôture a lieu à 15h30 lorsque ce n'est pas une journée pour moi..."
Simple, et probablement efficace...
  
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Mario27 - Il y a 1 an arrow option
Sa sent la poudre ce week-end
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Je n'ai fais qu'un demi call parce qu'une partie de mon système c'est mis en mode "call interdit" pour lundi.
Donc oui, ça sent la poudre.
Sinon, aujourd'hui j'ai parié sur un habillage de fin de semaine et, trop gourmand, j'ai perdu ce que j'aurais pu gagner à 15h30.
Mais à 15h30 on pouvait encore envisager une poussée de plus.
  
  
optima - Il y a 1 an arrow option
Bonsoir
lol, il fallait demander à euronext une clôture à 14h15.
2
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ben ouaip...
Mais par défaut on peut se caler sur l'open de ws
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Historique
LVC/BX4 => bilan à + 3,04%
certif levier 15 => bilan à +23,58%

Mise à jour (+0.01% et -0.45% avant frais)
LVC/BX4 => bilan à + 2,89%
certif levier 15 => bilan à +22,61%

Ca baisse à cause des frais...

Sinon le bilan est très positif en raison surtout d'un et un seul très bon trade. C'est insuffisant pour juger de l'intérêt du machin.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
A part ça, les planètes ont l'air de vouloir s'aligner à la baisse.
C'est pas encore net, en tout cas pas autant que la dernière fois que je les ai vu s'aligner à la hausse -- on a fait +2,6% dans la foulée.
Je le signalerai si je les vois lundi s'aligner à la baisse pour les jours suivants.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Les frais : si les détails vous intéresse j'ai les relevés:
- de mes opérations réels sur pea du crédit agricole pour lvc/bx4
- de mes opérations réels sur certif chez binck.
Chez binck c'est simple, 2,5€ pour les petits ordres, et ça passe à 5€ sans valeur intermédiaire lorsque l'ordre grossit (ça doit être 2,5€ par tranche de xxxx€, je suppose que xxxx doit être 1500)
Au crédit agricole, les certif sont hors de prix à 8,32€ mini par transaction.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Au crédit agricole, dès que tu passes un ordre ils te donnent une estimation des frais à 0,12%.
Après réalisation de l'ordre tu as les frais réels. La comparaison avec l'estimation me donne l'impression qu'ils ont oublié la TVA dans l'estimation...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Sur LVC/BX4
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
S'ils m'avaient répondu "oui", j'aurais pas besoin de parler de l'open de ws :=))
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Pour le live en avance de phase.
Short inconditionnel à l'open lundi.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
L'at mesure les conséquences de l'AF, de la géopolitique...
Alors il est facile d'interpréter après coup l'at en fonction des évènements après leur réalisation.
Mais c'est tout de même instructif.
Mon système a vu un écrasement suspect de fréquences et est passé en mode sécurité. Pourquoi ?
Des grosses mains ont du comprendre qu'il y avait du sérieux en vu (analyse d'infos ouvertes, infos non financières plus discretes conduisant à l'absence de victimes...) et on pris leurs précautions plutôt que de surfer sur les vagues d'eliott.
  
  
Mario27 - Il y a 1 an arrow option
Bonjour bon la poudre à fonctionné j attends
La réaction des marchés
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Le ridicule ne rue pas, alors je vais prendre le risque d'être ridicule.
Le cac ne me semble pas encore parfaitement disposé à donner de l'ampleur à la baisse, alors l'Open devrait être raisonnable. En journée par contre ça peut se détériorer un peu, et surtout mardi...
  
  
optima - Il y a 1 an arrow option
Bonjour,
Comme déjà dit, conserver à la géo, toute son importance, lorsqu'un risque fort existe...
Où est-il ?
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Qui ça ?
Le loup ?
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Open raisonnable : check.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Bilan qualitatif.
Il y a 8 jours, j'envisageais une accalmie légèrement baissière en début de semaine avant une reprise haussière.
L'accalmie a été légèrement haussière de lundi à jeudi.
La reprise haussière a eu lieu vendredi mais a fait pschitt.
Maintenant, si on continue comme ce matin, et bien les foreuses seront prêtes et demain il va falloir sortir les casques lourds...
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--- - Il y a 1 an arrow option
Ca veut vraiment pas baisser.
Tant pis, séquence d'arbitrage short => call

Historique
LVC/BX4 => bilan à +2,89%
certif levier 15 => bilan à +22,61%

Mise à jour
LVC/BX4 => bilan à + 2,03%
certif levier 15 => bilan à +19,15%

Les frais pèsent plus lourds sur LVC/BX4 que sur certif.

Je vais avoir matière à méditer par comparaison du réalisé avec un back test sur les cours de la même période.
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--- - Il y a 1 an arrow option
Short largué à l'open, ouf!!!
Et pour les calls, j'attendais les points bas Dragriow, à défaut en clôture... Tant pis !
Et pour la clôture, c'est peut-être pas une bonne idée, la fusée est déjà partie...

J'ai du grain à moudre à comparer 2 semaines de trades réels avec ces même 2 semaines à repasser à moulinette des simulations sur entrées réelles.
Je crois qu'il y a au moins une chose qui va en ressortir : les 2 heures de cotation en plus le matin et le soir sur les leverage&short pourrraient avoir une influence significative.
A+
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Bilan de 2 semaines de tests
- un bug à corriger
- réactivité à améliorer, je sais comment faire mais il faut que je le fasse
- améliorer la prise en compte de la tendance -- déjà faut la détecter.
La aussi je sais comment faire, mais il faut que je le fasse
- des résultats néanmoins très bons : 10% sur un mois + 20% sur 3 semaines ici.

Je suspend mon test le temps de corriger/améliorer, et à bientôt.
(J'ai encore des shorts à larguer demain)
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--- - Il y a 1 an arrow option
Corrections faites, j'ai shorte vers 10h.
  
  
suchrane - Il y a 1 an arrow option
bonjour, qui trade les call et put LG10Z et SH15S ?
Depuis qiques jours les ordres sur les SH15S ne sont pas executés malgré les fluctuations du CAC?
  
  
suchrane - Il y a 1 an arrow option
lire call et short, désolé!!
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Utilise plutôt LV10Z/LV15Z/ST15Z
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Encore un peu tôt pour shorter, C'est même pas encore neutre. Je m'en aperçois en triturant mes paramètres pour avoir une perf projetée peut-être un peu moindre mais plus régulière : il faut que je resserre la largeur de la zone "neutre" pour y arriver. Et donc on n'est pas encore dans une vraie zone neutre.
  
  
suchrane - Il y a 1 an arrow option
bonjour a tous,merci du conseil jcpdom, j'attends les points de dragriow
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
De rien.
Regarde également là, Maldoror t'a aussi répondu
https://www.zonebourse.com/membre/SUCHRANE-578461/alertes/?opencom=1&idtop=110405
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Une incursion en zone neutre, puis on repart à la hausse.
Petit piège pour les shorts.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Double top sous 5440 ?
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Pas terrible le redémarrage...
Dans ces cas là, le regarde mon PEE bourré d'actions SAFRAN, et je me dis... "En moyenne, ça va..."
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Je ne vais pas vous le faire dans le détail, seulement en résumé : retour à la case départ...
Redémarrage du test réel lundi 30/04.
Ca risque d'être un début de test chaotique avec des interruptions pour causes de fériés, de ponts, de viaducs... C'est seulement la réalité de la vraie vie.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Pas mécontent d'avoir vendu mes calls à l'open de WS.
Prise de shorts en clôture sous 5437.

Je vais désormais gérer mon PEA et ses LVC/BX4 sur une unité de temps, et mes certificats levier 15 sur une autre.

Et que le meileur gagne...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Et un p'tit call de fond de cours des 8h, un !!!
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--- - Il y a 1 an arrow option
Limite du shortage en clôture remonté de 10 points.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
J'ai oublie de l'ecrire avant de le faire ce matin...
full call le 02/05 au matin.
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
call cac et dax depuis le 25/04 moi, aujourd'hui ca me plait bien, le DAX fait un beau break out haussier pour enfin reprendre un peu du retard qu'il a accumule sur le CAC qui lui continu tranquillement son trend haussier...

Il fait beau en plus, la journee parfaite :)
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--- - Il y a 1 an arrow option
Bonjour à toi.
J'ai integre une meilleure prise en compte de la tendance dans mon systeme, et je vais faire une gestion simultannee de certificats leviers 15 sur 2 ut differentes.
Et je tairai les perspectives de rendements parce que ca ameliore les choses...
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eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
Attention à la sur-optimisation, c'est la principale cause d'échec pour beaucoup de systèmes automatisés.

A tester donc en demo sur une assez longue période si on n'a pas de backtest assez long.

Conseil d'ami...
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--- - Il y a 1 an arrow option
En démo, il manque des paramètres.
Sur un compte réel avec un montant symbolique
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Cela dit, je suis en back test permanent
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Je tourne comme ça depuis pas mal de temps.
Le solde monte, descend... Bilan positif, j'améliore pour minimiser les descentes.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Je crois que je vais laisser tomber cette file. Ça n'intéresse pas grand monde, et ça ne m'aide pas tant que ça
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Mario27 - Il y a 1 an arrow option
Bonjour j étais en vacances !T'es post sont intéressants
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seb37300 - Il y a 1 an arrow option
jc, c est pas parcequ on parle pas qu on ne regarde pas ;-)
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--- - Il y a 1 an arrow option
Alors juste un petit bonjour en passant, ça vite de se sentir seul.
Ou un p'tit coup d'pouce, un clic en haut, un clic en bas.
C'est pas pour compter les + et les -, c'est juste pour dire qu'on est passé, et eviter de se sentir seul.

Je marche sur 2 calls en parallele sur 2 ut différentes, un "ct" et un "lt".

"Ct" revendu ce matin, mv de 0,65%, levier compris. Pas de décollage, tant pis !

"lt" toujours en cours, et en pv de 11%.
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seb37300 - Il y a 1 an arrow option
tiens pour te sentir moins seul, si ca sasse franchement, je call, si ça resiste je short avec stop serré.
Après, je fait du MT , je change de sens très rarement, mon dernier trade sur le cacou c est un call a 5220 sur cassure du canal baissier( je l ai meme annoncé en directe sur ta file je crois) , içi c est très rare qu on interviennent plusieur fois par semaine, mais ça n empeche qu on lis quand meme ;-)
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--- - Il y a 1 an arrow option
Joli, bien présenté, et bien vu.
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--- - Il y a 1 an arrow option
Test des nerfs des uns et des autres...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
fin du test...
  
  
Mercidra - Il y a 1 an arrow option
Merci à tous pour vos informations
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ca ne va pas plaire...
L'analyse des fréquence d'oscillation du CAC par bandes donne ceci :
L'oscillation basse fréquence a faire un prolongement de vague qui a soutenu le CAC pendant toute sa montée. Mais cette vague prends fin.
Une vague d'oscillation haute fréquence prend le relais si bien que la baisse a été évitée ces derniers jours.
Mais il est dans la nature des hautes fréquences de varier rapidement...
Ce relais ne tiendra donc pas longtemps. Il sera toujours là lundi, il pourra peut-être se prolonger dans la journée, mais mardi...
ABRACARAMBAR !!!
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--- - Il y a 1 an arrow option
Vous le savez, j'ai une méthode en cours de mise au points/d'amélioration qui a ses qualités et ses défauts.

Dans ce cadre, je ne passe que des ordres à l'open ou en clôture, parce que jusqu'à maintenant la totalité de mes pertes significatives on eu lieu sur des stops loss qui ont sonné parce que les cours sont allés les chercher avant de faire demi tour dès qu'ils avaient sonné. De quoi devenir parano...

Donc plus de stop en Id, seulement en open/close à la main, et la situation s'est stabilisée.

Je viens tout de même de simuler la mise en place de stops win Id.

Résultat intéressant : l'optimum est obtenu avec les mêmes stops qu'en open/close seulement.

Dans le cadre de ma méthode, l'intraday, c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est pareil... sauf que ça prend plus de temps...
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optima - Il y a 1 an arrow option
Bonjour,
A MT, on peut aussi voir une similitude comportementale avec octobre dernier, qui a vu une latéralisation en attendant que la MM20 vienne au contact, puis une seconde jambe de hausse d'environ 3%.
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
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--- - Il y a 1 an arrow option
Je confirme le risque d'abracadaboum pour demain.
Et s'il ne se passe rien alors c'est que mon machin ne vaut pas grand chose.
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--- - Il y a 1 an arrow option
La vraie baisse semble plutot devoir se decaler d'une journé=ee.
C'est un grand tort d'avoir raison trop tot
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--- - Il y a 1 an arrow option
J'y crois pas, ils ont réussi à me piéger !!!
Depuis 2 ans et demi, dans le spectre les raies de période 4 jours et 16 jours jouent à à-toi-à-moi, si bien, celle de période 8 jours je l'avais filtré, elle était toujours dans les profondeurs de abysses.
Et là, elle monte en flèche.
L'accident du VIX et ses rebonds, c'était il y a 64 séances environ, 2 puissance 6... C'est pas anodin quand on utilise des FFT.
Je vais peut-être retomber sur mes pieds dans quelques jours.
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optima - Il y a 1 an arrow option
Perso, je continue avec mes shorts de la boll du DAX
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optima - Il y a 1 an arrow option
...
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optima - Il y a 1 an arrow option
suivi
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optima - Il y a 1 an arrow option
Dans ces conditions de redémarrage à la hausse, la sortie au niveau de la clôture veille s'imposait.
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stock-pick - Il y a 1 an arrow option
Idem pour moi, j'ai liquidé aussi au retour vers 13000.
J'ai au moins retenu une leçon, ID = sortie avant l8h30...
Maintenant on suit et on accumule du BX ou on attend au delà de 5700 !!!
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Algo finalement plus facile à corriger que ce que je craignais, donc je reprends...
Shorts largués et calls pris le 14/05 à 9h
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Le cac était à 5539
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
5539 => 5567 : +28
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Vente en clôture
5539 => 5621 : +82 points, en levier 15
ST15Z acheté à 56,79, revendu à 69,92 => +23%

Pris ST7Z à la place, je vais désormais me limiter à un levier de 7 car il y a coût de beta splippage trop élevé avec le levier 15.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Comme déjà écrit, call levier 7 pris hier soir (5621).

Recall Id sous 5580 (stop 5560)

Recall sur clôture entre 5572 et 5616.

Liquidation et arbitrage short rapide sur clôture sous 5522.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Gap de 20 points et non de 40 que j'envisageais hier soir.
Tant qu'on gagne, on joue...
Pas descendu, pas vendu.
Pas vendu, pas shorte.
Il me reste à voir dans la journée quoi faire en clôture.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
La bougie de clôture est allée chercher mon stop en clôture sur la moitié de mes call levier 7.
Vendus à 22,87, pru 22,02 => +3,85%, sur ce trade là, à la louche 1/4 du portefeuille
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Bilan des derniers évênements depuis le 14/05...
ST15Z acheté à 56,79, revendu à 69,92 => +23%
PUIS
ST7Z, pru 22,02 revendus 22,87 et 20,71: +3,8% - 6,95% = -2,15%
Levier 2 fois moindre, mais sommes concernées 2 fois plus importantes, donc on peut additionner.
Ca fait du 20% en 8 jours de cotation.
Si seulement je pouvais faire ça toutes les 2 semaines, je serais le roi du pétrole... Faut pas rêver, ça manque un peu de money management...
Mais le plus important n'est pas là.
Le plus important, c'est d'avoir pu négocier un retournement possible sans y laisser des plumes.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
En call depuis l'open
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Trump me fatigue... Et me coûte 3,5%
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
J'ai un algo qui me donne short si open sous 5557, objectif 5512, ce qui correspond à rien du tout mais ce serait toujours ça de gagné, ou call au-dessus de 5579.
J'ai un algo qui me donne short si open sous 5542, objectif 5427, ce qui correspond approximativement à à bol inf, ou call au-dessus de 5633 (ben voyons !!!).
Stops en clôture à voir en fonction de l'open.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Un retour à la case départ de plus... sur certificat mais pas sur LVC/BX4.
Ca prouve qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas suffisamment sur les certificats. Donc suspension trading et révision de la copie.
  
  
seb37300 - Il y a 1 an arrow option
l intra day c est infernal, aucune logique, regarde le graph 3 mois, tu verra c est plus simple ;-)
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
algo = backtest...

sinon c'est lunette de soleil dans le brouillard !

:)
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Je travaille sur le graphe 3 mois (mini), oui, et j'exclu l'intraday.
Analyse et ordres à l'open ou en clôture exclusivement.
Tu as parfaitement raison.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
C'est surtout qu'analyser le cac et extrapoler pour gérer du LVC/BX4 ça marche alors que LVC/BX4 ont le CAC GR pour sous-jacent tandis que ça ne marche pas pour les certificats qui ont les futures pour sous-jacents.
Trop de différence dans le second cas.
Je sens que je vais spécifiquement faire l'analyse des sous-jacents au lieu de faire celui du CAC.
Ou encore mieux, prendre les cours des produits eux-mêmes...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Pas tout à fait : algo = tests sur données représentatives et en volume suffisant serait plus exact.
  
  
iggy - Il y a 1 an arrow option
t es pas le seul
dedicace a trump

https://www.youtube.com/watch?v=dboTHl6ELnY
  
  
iggy - Il y a 1 an arrow option
les lvc et bx4 c est de l arnaque
ca repercutes moins bien les mouvements
rien ne vaut un cfd indice ou un futur a la rigueur
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eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir...

J'aurais essayé de te faire économiser du temps et peut être de l'argent, mais bon finalement chacun voit midi à sa porte.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Possible.
Si oui, je finirai bien par le voir.
S'il s'agit des mouvements intraday, c'est pas important
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Non, non, tu n'as pas perdu ton temps, au contraire.
Mais le backtest n'est pas tout.
Il faut aussi tester les bonnes choses.
Et là de toute évidence je ne prends pas les bonnes entrées.
Prend les cours des futures et essai de retrouver par calculs (simples) les cours du LV15Z.
La fiche du produit donne la formule exacte...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Non, finalement je ne vais pas changer grand chose.
Quelques simplifications et retour arrière pour ne compter en pv/mv que des points de cac avant levier -- et ça prépare un passage au CFD.
Un hystérésis en plus pour éviter des effets de yoyo, c'est ça qui m'a hérissé entre les ouvertures et les clôtures, et ça devrait aller.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Eyme2000, j'ai déjà fait des backtests comme tu l'entends sur des versions précédentes de mon algo (j'ai toujours les touches ctrl-shift A et R pour faire avancer et reculer le temps, c'est très pratique).
Mais c'était un algo avec signaux sur la FFT plutôt que sur un estimateur de FFT. Or la FFT c'est pas causale, ça ne respecte pas la flèche du temps, tous les points sont recalculés à chaque sans historisation.
Résultat, tous les backtests étaient parfaits...
Forcément, quand on connait le futur, c'est plus facile...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Iggy, LVC/BX4 c'est pour le PEA.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Il faut d'abord la bonne structure algorithmique avant de passer aux backtests, c'est pour bientôt.
  
  
optima - Il y a 1 an arrow option
Oui, c'est déjà bien d'avoir cela pour un pea.
Quant à la réplication, je la trouve bonne, iggy.
As-tu un exemple concret ?
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
La réplication ?
  
  
razorfish - Il y a 1 an arrow option
Salut optima !

Iggy a raison. Je me suis intéressé au BX4 il y a quelques temps, j'ai fouillé, j'ai décortiqué et, je ne sais plus pour quelles raisons, je suis arrivé à la conclusion que jamais je ne toucherai au BX4 car il y a une arnaque... Et effectivement le BX4 ne répercute pas les mouvements du CAC 40 comme il le devrait. Je ne me rappelle plus bien, mais je crois qu'à niveau de CAC égal celui du BX4 ne l'est pas. L'entourloupe mathématique jouerait contre nous à long terme et il faudrait donc surperformer pour s'en sortir. Il me semble que je m'étais dit que l'arnaque était dans le fait qu'à niveau de CAC égal le BX4 était lui construit pour baisser avec le facteur temps... ou quelque chose dans le genre... En tout cas, en ayant, il me semble, fait le tour du BX4, je m'étais dit qu'il n'y avait baleine sous gravier...
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optima - Il y a 1 an arrow option
ET selon toi, cela va plus loin que l'effet du beta-slipage ???
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Salut rasorfish et optima !

J'ai déjà étudié le sujet bx4 et j'ai les réponses et les nuances, à savoir quand c'est valable et quand ça ne l'est pas (pas encore quand integre dans mon algo, mais ça viendra...).
Le résultat c'est que le bx4 perd 10% par an à cac constant et donc il ne faut s'en servir que lorsque le cac perd plus de 5% par an en rythme annuel.
Les raisons sont les suivantes.

Le bx4 est le symétrique du lvc qui a pour sous jacent le cac gr. Avec le lvc tu encaissé les dividendes donc avec le bx4 tu les paies.


Dans les deux cas l'évolution c'est levier x écart des cours MOINS LES FRAIS ET INTERETS

Le beta slippage peut être favorable ou défavorable. Il est favorable lorsque les cours évoluent continuement dans le même sens (Faible volatilité), il est défavorable dans le cas contraire (forte volatilité).
Maintenant, regardez les cours.
Pour des raisons psychologiques ( sérénité des gros investisseurs en actions), une évolution lente et continue des cours avec une faible volatilité est synonyme de hausse => beta slippage favorable au lvc.
Dans le cas contraire, la lutte des gros investisseurs contre la baisse aboutit à une agitation des cours, une forte volatilité, un beta slippage défavorable au bx4.
Donc quand le lvc est vers ses sommets il bénéficie en plus d'un beta slippage favorable amplifié par la succession des hausses et d'autant plus significatif que son cours est haut tandis que le bx4 subit un beta slippage défavorable amplifié par la succession des hausses, et quand le bx4 est vers ses sommets il bénéficie d'un beta slippage farorabie amoindrie par l'agitation des cours alors que c'est lorsque les cours sont hauts que le beta slippage à le plus d'effets...

Il ne faut donc se servir du bx4 que lorsque le cac perd plus de 5% en rythme annuel
Si le cac ne bouge pas, on ne reste pas avec du bx4 en attendant que ça baisse, en étant prêt à couvrir avec du lvc, on fait le contraire.

Et pour les lvxz/stxz, c'est pareil à la puissance le rapport des leviers

Le st15z perd 80% de sa valeur par an à cac constant
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
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maldoror - Il y a 1 an arrow option
Ca donne vraiment envie ! Un leverage à la baisse x15 voit sa valeur divisée par 5 si le CAC est inchangé
Et comme si ça ne suffisait pas, l'émetteur applique un spread Achat-Vente quasiment confiscatoire de 1%

Les leverage font pourtant partie des produits préférés des investisseurs particuliers et lorsque on essaie de connaître la raison du choix c'est parceque leur fonctionnement est simple. Plus la ficelle est grosse et mieux ça fonctionne.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Il faut rapporter le spread au nombre de points de cac nécessaires pour le compenser. C'est une petite dizaine quelque soit le levier
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
À n'utiliser que dans le période de temps où le cac baisse d'au moins 5% en rythme annuel
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Partage, partage...
Les frais sur fcd en ovn, ça marche comment ?
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Partage, partage...
Les frais sur fcd en ovn, ça marche comment ?
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
À çac constant en moyenne
  
  
optima - Il y a 1 an arrow option
Cher Maldo, tu m'étonnes ! Pour que ton leverage perde 5%, c'est sur combien de temps?
Ces produits ne sont pas des longs!
Je fais 2 à 3 opérations par semaine, mais en intra-day, aucun risque de se prendre un revers.
Regardez sur les 3 jours
CAC - 1,7% et ST 15 + 20% le 23
CAC - 0.31 et ST15 + 1.67% le 24
CAC - 0.11 et ST 15 + 5.57% le 25
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Pas de beta slippage en intraday, donc tu n'as pas de soucis de cette manière. ( C'est fait pour...).
Maintenant, regarde le st15z de mai à septembre après l'élection de Macron.
Les cours baissent avec de belles oscillations, et le st15z aussi sur 4 mois !!!
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Sinon, j'ai une question pour toi, eyme2000.
Que dirais-tu d'un algo optimisé sur une durée unique de... 2ans ?
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Par rapport aux périodes de cours les plus anciennes que tu as utilisées pour tes propres tests.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Tes propres tests, tu les as faits de 2010 à 2014, mais as-tu utilisé tous les cours de ces 5 années ?
Sinon, quelle durée au total ?
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Bon bah...
Après discutions avec Eyme2000, il s'avère que je peux reprendre ma copie pour prendre en compte les cours sur une durée beaucoup plus longue que 3 mois.
Et vu la différence de coûts entre leverage&short et CFD vu avec Maldoror, je vais passer sur CFD.
Mais on est en juin, coincé entre tondeuse et tronçonneuse, je vais donc avoir du mal à aboutir avant le mois de septembre...
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eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
j'avais pas vu ta question ici sorry...

je répondrais ici si tu as des questions niveau algo :) ce qui reste mon boulot et surtout ma passion.
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eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
mon système pour prendre ses décisions regarde en gros 1 jour derrière lui (je reste volontairement vague :) )

et donc mon backtest a débuté à début 2010 avec son mode de calcul donc pour moi 1 jour après le début de mon historique je pouvais commencer à avoir des signaux de trading.

Pour info, te concernant tu ne pourras avoir des signaux que 2 ans après ton début d'historique donc si ton historique démarre en 2010, tu pourras dire que tu as un backtest à début 2012...

En effet, savoir que ton système a besoin d'1 jour, 1 mois ou 10 ans d'historique pour pondre un signal, ça n'implique pas que le backtest commence avant ton premier calcul. Ce que fait le modèle sur la plage historique de calcul, ça n'est pas du backtest, c'est juste sa "tambouille" interne.
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eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
c'est une bonne chose que tu viennes sur CFD, c'est très très facilement automatisable en passant par la plateforme MT4 ou MT5 pour info et en plus question coût c'est juste le spread (1 pts de cac en moyenne) et l'ovn si on est en cash, coût ovn qui reste pas très coûteux quand même !
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--- - Il y a 1 an arrow option
Oui, j'ai vu avec les info de Maldoror
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Tout de même pas besoin de 2 ans d'historique pour avoir un début de signal, tout de même, mais...
Si on veut suivre des oscillations il faut commencer pas voir l'oscillation, et donc il faut un historique sur quelques périodes de cette oscillation, au moins une.
Ensuite, si on utilise des moyennes il faut de quoi les calculer.
MM20 <=> 20 jours.
J'utilise plutôt des filtres du 1er ordre du type
y(n) = a.y(n-1) + (1-a).x(n)
Celui là a la bonne idée de converger vers la moyenne...
C'est plus facile de maîtriser la notion de fréquence de coupure avec.
Mais il faut un historique suffisant pour qu'il ait convergé à partir d'un point de départ toujours un peu arbitraire.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Perso c'est mon métier.
Ingé en physique et en logiciel, mon métier c'est d'implémenter des algos.
A force d'en voir passer, je sais comment c'est fait et comment les améliorer.
Je sais aussi envoyer la mécanique lourde pour cela, mais à titre privé je manque de temps pour le faire...
Alors je prends parfois des raccourcis qui ne sont pas forcément bons.
En tout cas je fais avec ce que je connais et maîtrise, si je tente de faire avec les compétences des autres à la place des miennes plutôt que en plus des miennes, c'est le plantage assuré.
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eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
le problème avec l'oscillatoire étant le changement de régime...

appliquer au trading, ça revient à dire comment le système peut passer d'un régime oscillatoire de range à un régime de tendance lorsque le range casse...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Exact.
Une façon simple de faire est d'accepter d'être perdant sur la dernière oscillation, qui n'a pas lieu...
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
et sur tout le début de la nouvelle phase le temps que le "système" voit cette phase plus précisément...

d'où l'intérêt du backtest, pour voir si la perte dans ces changements de phases est moins importante que les gains lorsque le système est adapté à la phase en cours.
  
  
optima - Il y a 1 an arrow option
optima
Le 19/05/2018
Baissier Cours d'entrée : 5 614.51

jcpdomLe 19/05/2018
Ah ?
Tu pense que c'est un moment pour retourner sa veste ?

jcpdomLe 19/05/2018
"un bon moment" ?
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Jusqu'à ce moment là j'avais surtout lu de ta part des avis haussiers, d'où mon interrogation.
Pour ma part, ce n'était pas sur le timing global que je m'interrogeais mais sur le timing précis.
Et je rappelle que Dragriow avançait qu'on était sur le plus haut annuel tandis qu'Iggy le contestait.
Je comptais les points en quelque sorte...

Maintenant, je ne vois pas trop l'intérêt des copier-coller.
  
  
iggy - Il y a 1 an arrow option
tu confond jc
moi je conteste rien du tout
j ai dite que je m emmerde pas avec les indices et que c est un robot qui trade pour moi
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ce n'étais pas ce que j'avais compris, comme quoi l'écrit est toujours réducteur.
  
  
iggy - Il y a 1 an arrow option
moi tu sais les debats on a atteint le pt haut pas ca n apporte strictement rien pour dire c est moi qui ai raison. ou sera le cac dans 1 an ?j en sais rien
dans 1 semaine? j en sais rien. je suis un spéculateur.je suis les mouvements c est tout. les indices ca me gave alors c est le robot qui le fait et il fait mieux que la plupart des traders
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ça dépend de la qualité du programmeur qui a fait le robot.


Ce n'est forcément donné à tout le monde de correctement cerner le mouvement à suivre...
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
je le croise tous les matins dans la salle de bain :)
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--- - Il y a 1 an arrow option
Ca faisait quelques temps que mon machin me disait "short", "non liquide", "non short", "non liquide"...
Bref, tendance baissière détectée, donc call interdits, shorts préconisés mais avec stops trop courts.
Donc mon machin n'est pas au point, et en particuliers les stops doivent être relatifs à la volatilité et non absolu, pour ne pas se faire avoir sur un soubresaut temporaire.
Donc bien content de l'avoir compris hier et de ne pas avoir programmé de stops...
Mais mon machin n'est pas au point donc du même coup je suis aussi dans le flou quant à l'objectif...
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
ah ça les stops j'ai jamais aimé perso...

pour ma part, le robot n'a pas de stop, il refait ses calculs toutes les minutes et détermine à ce moment là ce qu'il faut faire en live... pas de stop rigide donc juste une prise de décision.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Tout à fait d'accord....
  
  
optima - Il y a 1 an arrow option
Si tu es en swing, penses-y quand même.
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
je ne fais que du swing, les positions les plus longues du robot sont de plus de 20 jours, c'est comme ça qu'on rafle la mise en captant la majorité des grandes tendances...

et c'est pas quelque gap à l'envers qui vont changer la donne. J'ai vécu le brexit, avec des positions call, le stop est bien souvent beaucoup plus destructeur de valeur qu'autre chose, et c'est pas une doctrine c'est juste mes résultats de backtest qui ont disqualifié l'utilisation de stop :)
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
En faisant de la surveillance automatique par le robot tu as un stop possible.
Cependant, il n'est pas visible dans le carnet d'ordre et de ton broker non plus. Et ça fait toute la différence.
Chez binck, on peut placer des ordres conditionnels : une valeur est surveillée (par exemple le cac), et, sur franchissement d'un seuil/d'une limite un ordre sur une autre valeur est déclenché (qui peut être à cours limité).
J'ai essayé ça pour avoir des stops non visible dans le carnet d'ordre.
Et ben ça ne suffit pas à éviter des pétages de stops abusifs.
Même comme ça je vois les cours partir jusqu'à mon stop, le faire péter, et partir dans l'autre sens dès que c'est fait.
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
par ailleurs si on fait du swing, précisément le stop n'est pas forcément très utile. Exemple d'un gap, genre brexit (mais en plus petit ça marche aussi):

ton stop se fait "enjamber", au démarrage le lendemain tu te fais sortir largement plus bas que ton stop alors que moi sans stop, j'ai tenu la position et j'ai profité du rebond pour limiter la perte :)

Comme quoi le stop "doctrinal" n'est pas toujours, loin de là, profitable.


Il faut savoir que rajouter un stop à une stratégie établie avec ses règles d'entrée sortie, ça conduit forcément mathématiquement à une diminution du taux de réussite. Normalement la conséquence est aussi une réduction de la perte moyenne sur les trades perdants (ce qui n'est pas toujours certain comme l'exemple précédent).

On a alors le couple taux de réussite / Ratio gain-risque qui change par rapport à la stratégie sans stop rigide, et on se retrouve finalement avec le ratio gain-risque qui ne monte pas suffisamment pour compenser la baisse du taux de réussite.
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
la diminution du taux de réussite vient du fait que le stop peut te faire sortir en perte une position que tu aurais sortie en gain sans le stop avec les règles de sortie standard, donc on ne peut que réduire le nombre de trade gagnant, jamais l'augmenter avec un stop...

et concernant le stop suiveur, dans ce cas, si le taux de réussite ne baisse pas, c'est le ratio gain-risque moyen qui va baisser.

:)
  
  
optima - Il y a 1 an arrow option
Comme dit par je ne sais plus qui, un stop n'est pas la panacée, mais chacun sa tactique quand on a pas les yeux rivés sur un écran. Un marché comme celui ci peut se retourner a la moindre annonce
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
c'est l'avantage du trading automatique :)

le robot est constamment devant l'écran :)
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
C'est exactement pour ça que je me penche sur des méthodes donnant non pas des niveaux de cours mais plutôt un timing. Si la méthode est bonne, alors à défaut d'obtenir le meileur moment pour vendre on obtient le moins mauvais, mais l'heure c'est l'heure, et c'est naturel d'avoir un signal stop, ce n'est pas en plus.
  
  
optima - Il y a 1 an arrow option
...Et à tant que l'incertitude perdure, pour la partie portefeuille, couvrir ses positions longues .
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
La seule chose que j'ai à couvrir, c'est un joli paquets d'actions SAFRAN, depuis 10 ans...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Salut !

Suis out, mais vu le peu de mouvement, je ne rate pas grand chose...
Je reprends mon algo pour une meilleure réussite plus tard...

Plusieurs points à revoir, notamment l'abaissement des fréquences de filtrage, ainsi que le volume de données pris en compte dans le cadre de l'optimisation des paramètres (ce qu'eyme2000 appelle le backtest).
Et quand y'a du volume, y'a du temps de calculs...
J'ai beau avoir dès le début prévu d'étendre ce volume en temps opportun (c'est maintenant), le temps de calcul n'en diminue pas moins pour autant...
Il va valoir que je passe des transformées de fourier à la synthèse de filtres. C'est pas mon point fort, il va falloir que je potasse...
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
oh tu sais je n'ai pas inventé le concept du backtest, c'est universel et la définition aussi :)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Backtesting
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Bien sûr, mais attention à la pertinence des données utilisées.
Je ne suis par exemple pas sûr que des résultats de tests sur la base de 10 ans de données antérieures à l'avènement d'internet soient très pertinents aujourd'hui...
Sur la base des 3 derniers mois, j'ai atteint le niveau "non perdant".
Maintenant il me faut aller au-delà...
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
ce qui est certain c'est que 3 mois ne sera jamais pertinent... comment imaginer que les 3 derniers mois soient représentatif du comportement de marché quelque soit la période. Si tu ne prends pas une période temporelle où tu auras des tendances haussières, baissières lente, en krach, des ranges, etc... il n'y a aucune chance que le système soit robuste. Il sera juste adapté à un marché spécifique, celui des 3 derniers mois, et même si il est hyper performance sur un tel marché, il sera sans aucun doute perdant sur les autres comportements.
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
enfin quand on a conçu un système automatique, ça ne coûte rien de le faire tourner sur les 10 dernières années ou 5 dernières d'historique pour voir ce que ça aurait donné comme perf.

si ça ne donne pas de perf sur les 5 dernières années, je ne vois pas pourquoi subitement comme par miracle ça marcherait demain !

ne pas vouloir faire ce travail de "validation" du concept, ça me laisse perplexe... :)
  
  
iggy - Il y a 1 an arrow option
les backetestes je chie dessus ca sert a rien :)
fonce jc
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
LOL
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ce n'est pas ce que j'ai ecrit.
Avant de valider, il faut avoir quelque chose à valider...
Si on a un truc qui ne marche même pas sur les 3 derniers mois plus quelques jours, alors on a rien à valider.
Actuellement j'ai un truc qui tient 3 mois + quelques jours, puis ça fait pschitt. Donc j'ai une base pour passer la vitesse supérieure, mais ce n'est toujours pas de la validation de mon point de vue, ça fait pschitt.
À 2 minutes de calculs par journée de cotation supplémentaire, la vitesse supérieure prend son temps à passer...
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
ah mais parce que tu n'utilises pas le backtest pour optimiser tes paramètres. Tu as un système où tu dois pouvoir je suppose filtrer certaines fréquences ou d'autres, ou que sais-je en fonction d'un paramètre ou plus.

Il faut faire un backtest sur quelques années et faire varier 2 paramètres on va dire. Tu auras alors un listing de ta perf en fonction de ces 2 paramètres. Il suffit alors de sélectionner les bons paramètrages, ce qui devrait permettre d'avoir un système qui tient plus que 3 mois...

Le dernier point étant de faire attention de ne pas choisir un couple de paramètre sur-optimisé, c'est à dire que théoriquement, si tu changes légèrement un des paramètres, la perf ne doit pas s'effondrer subitement juste parce que le paramètre est légèrement différent.

J'ai en fait l'impression que tu fais bien de l'optimisation mais sur une trop courte période.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
La tu as compris eyme2000.
J'ajouterai que la suroptimisation consiste à se placer le plus près possible du gouffre... C'est un point d'équilibre instable, à proscrire.
J'ai pensé à un autre risque de suroptimisation, qui consisterait à optimiser un résultat global incluant quelques singularités d'hyperperformances. Le résultat global peut être bon, mais les singularités à venir peuvent être très différentes...
Une bonne optimisation pourrait donc être une succession d'optimisations comportant des étapes d'élimination des points trop bons...
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
ça c'est clair, j'ai supprimé les paramétres qui conduisaient à une super performance avec seulement quelques trades des résultats des backtests perso...

donc en fait tu es dans la sur-optimisation sur une portion de temps non représentative du marché, pour ça que ton système ne marche pas longtemps derrière...

si tu fais le même travail avec 4-5 ans d'historique, tu verras, ça devrait changer radicalement.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Au fait, à propos des cfd...
Si j'ai 1 point de frais ovn et que je garde un cfd pendant un an, ça me fait 250 points de frais annuels.
Avec un cac à 5000, c'est du 5% par an... En levier 1...
En levier 15, ça ferait du 75% par an...
Non ?
Les frais en cfd ovn sont-ils multipliés par le levier ?
Si oui alors ils sont aussi importants que le betaslippage des leverage&short
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
oui sauf que c'est pas 1 pts de cac les frais ! c'est entre 0.3 et 0.4 points en gros... je t'avais dit c'est en gros du 2-3% par an. 2-3% de la valeur du contrat puisque c'est un prêt en fait le levier qu'autorise le brooker.

C'est évidemment multiplié par le nombre de contrat. Si tu achète pour 500.000 euros de cac (donc 100 contrat à 1 euro le pts), tu auras donc 0.4*100=40 euros par nuit.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Donc en gros il y a deux fois moins de frais sur cfd.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Les 80% qui ont fait réagi Iggy deviennent 40%.
Ça reste non négligeable..
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
On ne peut pas trop parler de 40% ou 80% de frais ! à ce moment là, si tu utilises un levier 100, tu peux aussi parler de 200-300% de frais sur ton capital, ce qui ne correspond pas en fait à des frais, mais à un intérêt sur le capital que tu empruntes.

C'est philosophiquement assez différent, et après l'avoir compris ça évitera à un certain nombre de lecteur de penser que les brookers sont des voleurs. Et c'est un prêt parce que précisément le brooker (en particulier les no dealing desk), couvrent intégralement la position prise par le client sur un marché interbancaire pour le montant global investi par le client et non pour le montant du capital du client...

La grosse différence avec les autres produits comme le BX4, c'est que l'on parle en général de coût de beta slippage de l'ordre de 2-3% par mois, mais surtout c'est une "moyenne" qui ne reflète que très mal la réalité puisque ces frais cachés, deviennent vite beaucoup plus important avec la hausse de volatilité. Imagines un cac qui va faire +100 pts -100 pts +100 pts -100pts plusieurs fois dans le mois, tu vas te retrouver avec un beta slippage de 10% assez vite, avec un CAC qui au final n'aura pas bougé, là où le CFD t'auras coûté 2%/12 en gros de manière certaine.

D'un côté tu as la certitude de 2-3% de frais annuel, de l'autre tu as la certitude de 2% mensuel voir beaucoup plus !
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
C'est effectivement comparer la moyenne d'une oscillation avec une droite.
Tu oublies une chose : le betaslippage peut être favorable (signe opposé) en cas d'évolution régulière
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
J'emmène mon fils au lycée, le bac...
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
tu me montreras un beta slippage favorable sur les leverage indice, ça m'intéresse de voir ça, au moins pour l'encadrer comme un trophée !
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Pas maintenant, je conduis...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Le 4 avril, ouverture px1 gros à 13162,9
Lvc à 16,88
Le 22 mai, ouverture px1 gros à 14603,1 => +10,84%
Lvc à 20,73
=> +22,81%
Cqfd
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Sur les même dates, le cac passe de 5155.47 à 5638.94, +9.36%
Le LV15Z passe de 18.56 à 72.54, +291%

Levier global de l'ordre de 31...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Tu auras appris quelque chose aujourd'hui, et moi aussi parce que je ne pensais pas trouver autant.
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
oh non là tu prends une période particulière, je te parlais de MT vu qu'on discutait de coût annuel.

J'ai fait un petit jeu, tu vas voir ce que ça te coûte en 2015 et 2016 par exemple !!!
  
  
eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
ex: 18.57% pour le LVC en 2015 au lieu de plus de 29% attendu ! une paille...

par ailleurs, tu dois gérer le CO, si tu n'as pas de contre partie, tu ne peux pas sortir ou rentrer contrairement aux CFD où la liquidité est toujours assuré par un pool bancaire derrière...

le seul intérêt de ces produits c'est la possibilité d'être intégré dans un PEA, mais sinon en terme de coût, c'est incomparable...
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eyme2000 - Il y a 1 an arrow option
donc à LT tu seras toujours perdant même si tu auras quelques périodes où tu pourras y gagner !
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--- - Il y a 1 an arrow option
Mais bien sûr que ça dépend des périodes de temps !!!
Ca dépend de la volatilité pour être plus précis.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ce ne sont évidemment pas des produits qu'il faut garder des années.
Tu peux cependant encadrer la période 4 avril / 22 mai en guise de trophée.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Cependant il en ressort que ce genre de produit présente une grande sensibilité à la volatilité, il faut l'intégrer dans sa stratégie
=> On ne prend pas ce genre de produit lorsque ça tournicote en attendant que ça se décide.
En un sens c'est en accord avec la préconisation d'Iggy qui dit de suivre la tendance (plutôt que de sans arrêt anticiper son retournement). En l'absence de tendance on ne prend pas de position par défaut.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Eyme2000, juste comme ça pour continuer une conversation qui a plus sa place ici que sur la file de Dragriow.
J'ai corrigé mon nouvel algo en préparation : pour tester les stops, il vaut mieux ne pas confondre cours et MM pour les déclencher... :=((
J'obtiens facilement 3000 points sur 4 ans pour un DD de 100.
3000, c'est moins que 3600, mais avec un DD de 100 on peut mettre un peu de levier, ce qui compense largement.
Mais bon, l'idéal c'est de correctement traiter ses indicateurs pour minimiser le nombre de positions ayant besoin d'être stoppées.
J'y travaille.
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--- - Il y a 1 an arrow option
La limite ultime, c'est un gain de 6000 points par an.
C'est ce qu'on peut obtenir en suivant à la lettre un indicateur basé sur une transformée de Fourier.
Mais pour avoir cette transformée de Fourier, il faut connaître le futur...
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Mercidra - Il y a 1 an arrow option
Pour taquiner, si on connais le futur c'est plus 6000 points : )
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
25 ans Une je fais du sport, et jusqu'à maintenant je trouvais les notions "d'États et modes du système " plutôt secondaires.
Sauf que là je commence à avoir du mal avec le niveau de complexité logique de mon algo et je me dis que finalement les notions d'États et modes ont peut être pour intérêt de permettre aux esprits limités de d'y retrouver... Ça doit être ça, parce que je viens de faire sauter excel, tant au niveau taille de fichier qu'au niveau imbrication des if-then-else
Excel a une limite, oui...
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maldoror - Il y a 1 an arrow option
Si la complexité de ton modèle vient uniquement des formules excel, il suffit de changer de méthode :
- Plages Excel --> Tableaux entrées VBA
- Traitements en VBA des tableaux entrées --> tableaux résultats
- Tableaux résultats --> Plages Excel
Ainsi aucune formule Excel, le code VBA sera beaucoup plus simple à faire évoluer et le temps de traitement est beaucoup plus rapide avec un grand nombre de données
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Et changer de version d'excel...
  
  
maldoror - Il y a 1 an arrow option
Tu peux toujours changer de version excel mais tu auras toujours autant de parenthèses imbriquées qui deviennent vite très compliquées.
Pour commencer tu peux créer des fonctions pour remplacer les formules :
http://www.6ma.fr/tuto/creer+ses+fonctions+dans+excel+macros-53

Puis pour faciliter la lecture, privilégie Select Case à If Then
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Excel est très bien pour la visibilité des données, mais l'éditeur ligne, c'est pas terrible, et la manipulation des cellules implique de manipuler des données non nommées explicitement. C'est ce que corrige VBA.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
"que je fais du soft"...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai tout tourner dans tous les sens et je ne trouve pas de manière de faire sur la période 2002-2018 qui permettrait d'obtenir des stops globalement rentables. Il y a toujours plus de situations où il vaut mieux attendre des jours meilleurs
  
  
optima - Il y a 1 an arrow option
VIX, Sous 13 je vais commencer à m'intéresser au truc !
  
  
optima - Il y a 1 an arrow option
Dommage pour le Vix hier, je le sentais bien et un levier 10 aurait payé dès ce matin.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
2 semaines de vacances pendant lesquelles je ne vais pas avancer mais plutôt me refaire une santé.
À+
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Bonjour, bonjour, bonjour...
J'avance dans ma refonte algo, j'ai pas fini, mais j'ai des résultats intéressants.
Sur la base d'une valeur de cours par jour, mon algo peut aussi bien préconiser un arbitrage call/short par semaine que préconiser de ne toucher à rien pendant 2ans.
Alors forcément, je regarde aux cfd sans frais ovn...
Il y a cent dans cette catégorie, y'en a-t-il d'autres ?
D'autre part, j'ai vu des avis déconseillent xbt pour les débutants.
Savez-vous pourquoi ?
Je ne suis pas vraiment un débutant total, mais en cfd si.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Lire : "Il y a xtb dans cette catégorie"
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
"déconseillant"
  
  
stock-pick - Il y a 1 an arrow option
Bonjour tout le monde
C'est parti pour CAC et DAX en poursuite baissière...
1
  
yopsis - Il y a 1 an arrow option
sa vas donner au Long l'occasion de rentré du AXA ou BNP a pas cher
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
En septembre-octobre, objectif mai 2019.
  
  
stock-pick - Il y a 1 an arrow option
Profité de l'accalmie pour renforcer position short sur 5425, objectif (perso) 5380 ou plus bas selon vitesse.
Stop Si mm passée.
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Fin de refonte algos, backtestée sur tous les cours depuis 2002.
Reprise des tests réels, mais ça va pas forcément être passionnant...
75% du temps, il dit "un p'tit call et t'attends", et l'attente peut durer des mois...
Sauf une fois début 2008 où il dit "un p'tit short et t'attends" au lieu du p'tit call.
Et entre 2, donc 25% du temps, il préconise une alternance call/short avec un arbitrage par semaine en moyenne.
Donc on ne surperforme pas l'indice 75% du temps (avant levier), ça fait écho à des commentaires récents sur une autre file...

Une gestion active mais pas suractive...

Pour la petite histoire :
Stop loss dans la zone des -10%
Stop win dans la zone des +15%, pour les cas extrêmes.

La grande histoire dépend d'un indicateur algorythmé.

En levier 4 ça donne un DD à -43% et un pire cas sur un cumul d'opérations perdantes à -73%.
Ca calme les envies de gros leviers...
La perf pourrait monter à x4826 en 16 ans, soit +70%/an en moyenne.
En pratique on verra (rendez-vous dans 16 ans...)

Et bien entendu resserrer le stop loss pour améliorer le DD a surtout pour conséquence de détériorer la perf...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
% d'opérations gagnantes : 60%
En moyenne, gains d'une opération gagnante deux plus importants que la perte d'une opération perdante.
Perf sur 16 ans:
x16 en levier 1
x157 en levier 2
x54118 en levier 7,2 (perf max), et un "pire DD cumulé" à -95%
Une approximation dans la gestion et c'est game over...

Est-ce que ça vous semble réaliste ?
  
  
stock-pick - Il y a 1 an arrow option
Marché essentiellement technique, les haussiers ne sont pas à la manoeuvre pour l'instant au regard de la longueur des mèches.
Si l'euphorie revient avec pour seul objectif les 5600, je prépare quelques shorts de derrière les fagots...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Si tu veux suivre la tendance, tu choisis une échelle de temps, tu call quand tu vois que ça monte, et tu short quand tu vois que ça baisse.
Si tu anticipes une baisse à venir en cours de hausse présente c'est que tu raisonnes en contrariant.
Si tu change d'échelle de temps en cours de route, tu te plantes.
  
  
stock-pick - Il y a 1 an arrow option
Je maintiens mon objectif, mes ventes call en stop et mes achats put à 5600
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Donc là tu es en call jusqu'à ce qu'il soit temps de reconsidérer la question, en somme.
Perso, je préfère dire : "aujourd'hui en call, et demain est un autre jour".
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Toujours "pas touche au bouton sell"
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
18/09, open à 5348, c'est la journée où il ferait bon shorter...
(Fin de rebond technique ?)
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Safran pète encore le plafond...
  
  
--- - Il y a 1 an arrow option
Après deux tentatives de suivi en mode oscillatoire, mon algo repasser en mode call long terme
  
  
DRAGRIOW - Il y a 1 an arrow option
BONJOUR jcpdom je t'ai envoyé mes points j'ai retrouvé ton adresse
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--- - Il y a 11 mois arrow option
Pas le temps et pas l'état d'esprit pour boursicoter depuis quelques mois...
Préparation de divorce, de rachat de maison, de changement de métier, de zone géographique... Pas encore entamé, seulement en préparation, mais ça couve depuis longtemps.
Si je boursicotais actuellement je ne ferais que des sonneries.
  
  
--- - Il y a 9 mois arrow option
Short levier 2 sur pea pris avant hier à 4785. Ça aurait été encore mieux hier ou ce matin à l'Open, mais c'est comme ça.
  
  
bubu70 - Il y a 9 mois arrow option
On a des nouvelles de dragriow ...
  
  
--- - Il y a 8 mois arrow option
Oui, il est retourné sur bourso.
  
  
Voir les 313 réponses précédentes
--- - Il y a 8 mois arrow option
Arbitrage short => call sur 4970.
Je prends ma perte de 185 points.

Réussite prévue de 66%, je commence par les 33% restants...
  
  
--- - Il y a 8 mois arrow option
J'oubliais ... -185 x 2 = -370
Le levier (BX4)...
  
  
--- - Il y a 8 mois arrow option
Arbitrage call => short fait en clôture sur 5074.
+ 104 points levier 2.
Bilan à -162 points
  
  
jcpdom2 - Il y a 8 mois arrow option
Une invitation à la prudence...
Je teste des méthodes de trading où le risque est géré en modulant le levier.
Là,une des méthodes me dit Short, mais avec un levier à 20% de son max seulement.
  
  
jcpdom2 - Il y a 8 mois arrow option
J'ai changé de mail, et donc de pseudo, mais c'est un détail.
  
  
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